2017年6月30日
基金管理人：中科沃土基金管理有限公司
基金托管人：廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
報告送出日期：2017年7月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
基金托管人廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2017年7月19日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。
本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。
本報告期自2017年4月1日起至6月30日止。
§2 基金產(chǎn)品概況
| 基金簡稱 | 中科沃土貨幣 | |
| 基金主代碼 | 002646 | |
| 基金運作方式 | 契約型開放式 | |
| 基金合同生效日 | 2016年6月6日 | |
| 報告期末基金份額總額 | 443,578,159.42份 | |
| 投資目標(biāo) | 在綜合考慮基金資產(chǎn)收益性、安全性和流動性的基礎(chǔ)上，通過積極主動的投資管理，力爭獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。 | |
| 投資策略 | 本基金將在深入研究國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟、貨幣政策、通貨膨脹、信用狀態(tài)等因素的基礎(chǔ)上，分析和判斷利率走勢與收益率曲線變化趨勢，并綜合考慮各類投資品種的流動性、風(fēng)險性和收益性，決定基金資產(chǎn)在銀行存款及同業(yè)存單、債券回購、利率債、信用債、資產(chǎn)支持證券等各類資產(chǎn)的配置比例以及投資組合的平均剩余期限，并適時進行動態(tài)調(diào)整，力爭獲得高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。具體投資策略包括資產(chǎn)配置策略、久期策略、流動性管理策略、銀行存款及同業(yè)存單投資策略、債券回購?fù)顿Y策略、利率債品種的投資策略、信用債品種的投資策略等投資管理策略。 | |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 同期七天通知存款利率（稅后） | |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為貨幣市場基金，風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。 | |
| 基金管理人 | 中科沃土基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | |
| 下屬分級基金的基金簡稱 | 中科沃土貨幣A | 中科沃土貨幣B |
| 下屬分級基金的交易代碼 | 002646 | 002647 |
| 報告期末下屬分級基金的份額總額 | 32,808,031.03份 | 410,770,128.39份 |
§3 主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)
3.1 主要財務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元
| 主要財務(wù)指標(biāo) | 報告期（ 2017年4月1日 － 2017年6月30日 ） | |
|
| 中科沃土貨幣A | 中科沃土貨幣B |
| 1. 本期已實現(xiàn)收益 | 366,535.18 | 5,708,584.44 |
| 2．本期利潤 | 366,535.18 | 5,708,584.44 |
| 3．期末基金資產(chǎn)凈值 | 32,808,031.03 | 410,770,128.39 |
注：本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益，由于貨幣市場基金采用攤余成本法核算，因此，公允價值變動收益為零，本期已實現(xiàn)收益和本期利潤的金額相等。
3.2 基金凈值表現(xiàn)
3.2.1 本報告期基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較
中科沃土貨幣A
| 階段 | 凈值收益率① | 凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差② | 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ | 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ | ①－③ | ②－④ |
| 過去三個月 | 0.9402% | 0.0011% | 0.3413% | 0.0000% | 0.5989% | 0.0011% |
注：本基金收益分配按日結(jié)轉(zhuǎn)。
中科沃土貨幣B
| 階段 | 凈值收益率① | 凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差② | 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ | 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ | ①－③ | ②－④ |
| 過去三個月 | 1.0005% | 0.0011% | 0.3413% | 0.0000% | 0.6592% | 0.0011% |
注：本基金收益分配按日結(jié)轉(zhuǎn)。
3.2.2 自基金合同生效以來基金累計凈值收益率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較
注：本基金合同于2016年6月6日生效，按基金合同和招募說明書的約定，本基金的建倉期為六個月，建倉期結(jié)束時各項資產(chǎn)配置比例符合本基金合同的有關(guān)約定。
§4 管理人報告
4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介
| 姓名 | 職務(wù) | 任本基金的基金經(jīng)理期限 | 證券從業(yè)年限 | 說明 | |
| 任職日期 | 離任日期 | ||||
| 馬洪娟 | 本基金基金經(jīng)理、固定收益部副總經(jīng)理 | 2016年6月6日 | - |
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